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小妍 · 2019年07月14日

为什么不直接用marginal var *p计算？考试时如何判断用什么公式进行计算？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

为什么不直接用marginal var *p计算？考试时如何判断用什么公式进行计算？问一道题：NO.PZ2016071602000011 [ FRM II ]

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月14日

同学你好，marginal var*P只是个估算的方式，这题中cvar最精确的算法就是直接拿总的减去P1单独的。

至于什么时候能用什么时候不能用，虽然不能一概而论，不过主要看题目给出的已知条件，给出来和整体的相关系数的之类的时候用那个公式多一些。

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NO.PZ2016071602000011问题如下A risk manager assumes ththe joint stribution of returns is multivariate normancalculates the following risk measures for a two-asset portfolio:If asset 2 is oppefrom the portfolio, whis the rection in portfolio VAR?A.US15.0B.US38.3C.US44.0US46.6B is correct. This is 61.6 minus the portfolio Vof asset 1 alone, whiis US23.3, for a fferenof 38.3.老师， 为什么 我们不能用 VContribution 那一列呢 ？ 就是 Portfolio op 了 2 资产 , 直接就是少了 44 ？

2024-09-23 13:31 1 · 回答

NO.PZ2016071602000011 问题如下 A risk manager assumes ththe joint stribution of returns is multivariate normancalculates the following risk measures for a two-asset portfolio:If asset 2 is oppefrom the portfolio, whis the rection in portfolio VAR? A.US15.0 B.US38.3 C.US44.0 US46.6 B is correct. This is 61.6 minus the portfolio Vof asset 1 alone, whiis US23.3, for a fferenof 38.3. 如题

2024-03-18 17:27 2 · 回答

NO.PZ2016071602000011问题如下A risk manager assumes ththe joint stribution of returns is multivariate normancalculates the following risk measures for a two-asset portfolio:If asset 2 is oppefrom the portfolio, whis the rection in portfolio VAR?A.US15.0B.US38.3C.US44.0US46.6B is correct. This is 61.6 minus the portfolio Vof asset 1 alone, whiis US23.3, for a fferenof 38.3.拿掉组合2，整个var不应该就是减去var2吗？为什么还要剪去var1

2023-10-25 17:58 1 · 回答

NO.PZ2016071602000011 问题如下 A risk manager assumes ththe joint stribution of returns is multivariate normancalculates the following risk measures for a two-asset portfolio:If asset 2 is oppefrom the portfolio, whis the rection in portfolio VAR? A.US15.0 B.US38.3 C.US44.0 US46.6 B is correct. This is 61.6 minus the portfolio Vof asset 1 alone, whiis US23.3, for a fferenof 38.3. 老师组合中两个资产拿掉一个资产不应该用CVaR来考虑吗？所以拿掉的部分不就是组合中减少的VAR了吗？那不就是44吗？这个思路错在哪里

2022-11-12 17:20 1 · 回答

NO.PZ2016071602000011问题如下A risk manager assumes ththe joint stribution of returns is multivariate normancalculates the following risk measures for a two-asset portfolio:If asset 2 is oppefrom the portfolio, whis the rection in portfolio VAR? A.US15.0 B.US38.3 C.US44.0 US46.6B is correct. This is 61.6 minus the portfolio Vof asset 1 alone, whiis US23.3, for a fferenof 38.3.我的理解是如果把第一个资产拿掉的话，这是portfolio var是多少。 老师在课堂上不是说过component var考虑了分散化，所有资产的cvar加和等于portfolio var。那么为什么不用原来的portfolio v减去asset 1的cv而得到新的porfolio var呢

2022-04-02 15:32 2 · 回答