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ciaoyy · 2019年07月13日

问一道题：NO.PZ2016082405000101

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


Merton model也有算DD吗？（A选项）

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年07月14日

同学你好，merton模型没有专门像KMV一样算DD，不过merton的行权概率N（-d2）和KMV的违约概率基本差不多。

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相关问题

这题是啥意思，是说KMV mol 更加贴近实证数据，是Merton的修正？

2020-08-22 21:36 1 · 回答

请问这道题考的知识点是什么，谢谢！

2020-03-09 22:14 2 · 回答

如何用Historicfrequency算

2020-03-07 22:32 1 · 回答

=1.96 如果是在Merton mol下 是5%还是2.5%？

2019-11-06 22:21 1 · 回答

如果用N（-）算等于多少呢？如果不是HS frequency是其他的，也应该跟着给定的得到P？

2019-10-06 21:49 1 · 回答