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陈晓昭 · 2019年07月13日

请问这里为何这里portfolio的两个bonds的折现率均为4%？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
请问，为何两个bond都是priced at par，但5年期的bond也是用4%折现而不是用自己6%的coupon rate折现呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月14日

同学你好，5年期bond是每期用spot rate折现的，每期折现率都不一样，只有一年期的是用4%。后面陆陆续续给了后面期限的折现率的。

陈晓昭 · 2019年07月15日

那是不是在题目中没有给定spot rate的情况下，应该用6%获得Mac.D呀？因为图中这个表格是没有给定，只要求Mac.D就可以了

品职答疑小助手雍 · 2019年07月15日

这个只是个例题，后面求的过程中把spot rate都给了，如果考试的话只能是题目给什么条件用什么条件了。

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