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kayi · 2019年07月12日

var mapping

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
var mapping中的例题，比如duration mapping的方法是先求2个portfolio的平均mac D或者Mod D，可以用另一种方法：D5*P5*deltaY5+D1*P1*deltaY1的方法吗？为什么计算出来不一样？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月12日

同学你好，duration mapping的定义就是以平均的duration进行计算的，

如果要用后面这种方法中间的数据还需要处理，正确性我也不能确定，不写出具体的计算过程的话也看不出来哪里不一样。

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