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kayi · 2019年07月12日

var mapping

var mapping中的例题,比如duration mapping的方法是先求2个portfolio的平均mac D或者Mod D,可以用另一种方法:D5*P5*deltaY5+D1*P1*deltaY1的方法吗?为什么计算出来不一样?
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月12日

同学你好,duration mapping的定义就是以平均的duration进行计算的,

如果要用后面这种方法中间的数据还需要处理,正确性我也不能确定,不写出具体的计算过程的话也看不出来哪里不一样。

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