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李晨昱 · 2019年07月12日

请问4-year bond曲线如何理解?

请问4-year bond曲线如何理解? 先平缓上升or持平,然后急剧下滑的原因是? 左轴PFE%是什么意思,是potential future exposure除以啥? 若买入某一特定bond(事前利率期限都固定),bond越靠近到期日,它的exposure不是应该越大吗,因为到期有一大笔现金流流入。为啥这个4年期的bond越临近到期日,exposure越小。
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月12日

同学你好,这图包含了2个债券,其中4年期的债券到期之后就没有exposure了,所以横轴它的线4-8一直是零。横轴是年份。

纵轴可以理解为PFE占本金的百分比。

这些图的考点可能会是给个图让判断是那种金融产品,不是很复杂。

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