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kayi · 2019年07月11日

mapping 

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
principal mapping，duration mapping and cash flow mapping 是不是都是undiversified VAR？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月12日

同学你好，这两类东西不太有可比性，前面的mapping是主要针对固收产品的，对应的是各个期限的收益率敏感性（主要解决收益率曲线的变化问题）。

后面的分散不分散主要是和相关性联系起来的，这两个东西算是分开考察的，考试也不会问到各个期限的利率会不会相关的问题，这样就太复杂了。

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