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339263031 · 2019年07月11日

这个题99%的VaR应该是83.64吧?

如题
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月12日

同学你好,你应该是说算1%credit var要用的数值,也就是worse case loss。

这个数应该是从上累计到B级那一行的98.1,累计概率是99.7%了。所以那个损失数用98.1。

品职答疑小助手雍 · 2019年07月12日

第一个超过99%的数。

339263031 · 2019年07月12日

VaR累计1%不是介于票面金额98.10和83.64之间么,那么谨慎原则不是应当取损失大的83.64么,为什么取损失小的98.10?

品职答疑小助手雍 · 2019年07月12日

截止到102.02的累积概率是98.53%,截止到98.1那一行是99.7%,谨慎性原则取较大的98.1。倒着数容易错乱,建议正着数。

339263031 · 2019年07月12日

知道了,谢谢!

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