开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

stella_he · 2019年07月11日

问一道题:NO.PZ2019040801000061 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

答案解释里面ARMA预测random movements更好,为什么?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月11日

同学你好,ARMA是两种结合这样预测random会更好,单独的AR和MA都各有各的缺点。

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 724

    浏览
相关问题

NO.PZ2019040801000061 问题如下 Regarng the usefulness of autoregressive (^AR) process anautoregressive moving average process when moling seasontWhiof the following statements is corre? A.They both inclu laggeterms an therefore, better capture a relationship in motion. B.They both specialize in capturing only the ranm movements in time series t C.The autoregressive process is the best capturing only ranm movements. All the above. A is correct考点MA process anprocess解析autoregressive 模型和 autoregressive moving average 模型都可以预测周期性的数据,因为他们都使用延迟性的观测数据。autoregressive moving average在预测ranm movements时更好一些。 烦请详细一下laggeterm,谢谢!

2024-05-30 15:34 1 · 回答

They both specialize in capturing only the ranm movements in time series tThe autoregressive process is the best capturing only ranm movements. All the above. A is corre考点MA process anprocess 解析autoregressive 模型和 autoregressive moving average 模型都可以预测周期性的数据,因为他们都使用延迟性的观测数据。 autoregressive moving average在预测ranm movements时更好一些。A,怎么判断是问谁更优?是从题目中吗?

2021-02-03 08:54 1 · 回答

老板你好,这个题目能不能这样理解,AR干的是通过昨天的自己预测今天的自己,MA干的是干的是昨天的自己的波动率可能会影响到今天的自己。两者都是COV-stationary的数据,至于预测ranm moverment,压根就算是NON- COV-stationary的时间序列,所以BC都在瞎扯。。如果是纯随机的话,应该是只有先差分在建模。。应该是section 8的内容了

2020-05-24 16:50 1 · 回答

     这个section的题目错的很多,很多题目都是跟MA ARMA模型有关的,但课程中讲的不深,你们有统计过考试中会不会有很多这个section的题吗?难度如何?

2019-06-07 21:49 1 · 回答