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stella_he · 2019年07月11日

问一道题:NO.PZ2019040801000058 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

cutoff和decay课程里面没讲过,能不能解释下?这个是考点吗

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月11日

同学你好,这里移动平均法里面由于是通过过去一段时间变量的移动平均值来建模的(比如某些季节性因素被平均在过去的四个季度里),顺延一期的MA模型会有自相关性,但一旦顺延超过1期自相关性就会变成0(cutoff)。

AR模型中的自相关系数则会因为随着顺延以指数形式衰减。MA和AR考的相对比较少,讲课时候也带过的比较快。

一颗自然卷 · 2019年07月13日

看完解答还是没有明白cutoff和decay,麻烦讲解一下

品职答疑小助手雍 · 2019年07月14日

这两个其实都是英语字面意思,decay是按期向后顺延,cutoff是自相关系数减小。这些上课时候何老师讲MA和AR的基本方法的时候已经都讲到了。