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472121 · 2019年07月10日

问一道题:NO.PZ2017092702000068 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

请问怎么理解the same side of their expect value

2 个答案

污叫兽 · 2019年07月11日

补个图 希望表达清楚了~

污叫兽 · 2019年07月11日

同学你好~题目问的是:如果两个资产的协方差为正数(>0),那么两个资产趋于如何~

协方差描述的是两个随机变量的协同性,如果大于零,说明两个资产的协同性正相关,同涨同跌,因此为同向变动~也就是C选项~

反之,协方差小于零,两个资产就会负相关,两个资产的期望值会反向变动~