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472121 · 2019年07月10日

问一道题：NO.PZ2018062016000073 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

请问算方差的时候为什么要用概率相乘？课件中的公式不是除以n吗

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1 个答案

污叫兽 · 2019年07月10日

同学你好~简单探讨一下我的理解~

课件中给出的方差公式，前提是假设所有发生情况发生的概率相同，除以n可以理解为每一种情况发生的概率是1/n，所有概率的总和是n*1/n=1

此题当中，三种收益率的总概率是0.2+0.6+0.2=1，也就是说，每种收益率出现的概率实际上就是该结果出现的权重，因此用概率与期望相乘最后加和~

不知道我表达得是否清楚~欢迎探讨~

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NO.PZ2018062016000073 问题如下 Given the probability stribution above, whis the stanrviation of return of sto A.16% B.8% C.2.56% A is correct. Expectereturn of stoA=0.2*30%+0.6*10%+0.2*(-20%)=8%Variance(RA)=0.2(30%-8%)2+0.6*(10%-8%)2+0.2*(-20%-8%)2=0.0256Stanrviation(RA)=0.02560.5=0.16 如题

2023-01-26 22:38 1 · 回答

NO.PZ2018062016000073 问题如下 Given the probability stribution above, whis the stanrviation of return of sto A.16% B.8% C.2.56% A is correct. Expectereturn of stoA=0.2*30%+0.6*10%+0.2*(-20%)=8%Variance(RA)=0.2(30%-8%)2+0.6*(10%-8%)2+0.2*(-20%-8%)2=0.0256Stanrviation(RA)=0.02560.5=0.16 最后一步0.0256^0.5 这个0.5是为什么呢

2022-06-23 01:31 1 · 回答

NO.PZ2018062016000073 8% 2.56% A is correct. Expectereturn of stoA=0.2*30%+0.6*10%+0.2*(-20%)=8% Variance(RA)=0.2(30%-8%)2+0.6*(10%-8%)2+0.2*(-20%-8%)2=0.0256 Stanrviation(RA)=0.02560.5=0.16老师，请问variance(Ra)用的公式是哪个？我想不起来了。

2021-04-10 11:59 1 · 回答

NO.PZ2018062016000073 老师好，根据图表先计算出E（A）是8，计算A的方差。如果直接套用方差公式即（Xa-EA）平方求和/n 还是可以算出来是242.67的，然后开根号stanrviation A 就是15.57%,对比答案的话也最接近16%，如果这样算的话选A是不是碰巧算对？可不可以这样计算呢，还是在存在权重的情况下不能直接带入方差公式？

2021-02-21 11:21 1 · 回答

No.PZ2018062016000073 (选择题) Given the probability stribution above, whis the stanrviation of return of sto正确答案是: A A 16%  B 8% A is correct. Expectereturn of stoA=0.2*30%+0.6*10%+0.2*(-20%)=8% Variance(RA)=0.2(30%-8%)2+0.6*(10%-8%)2+0.2*(-20%-8%)2=0.0256 Stanrviation(RA)=0.02560.5=0.16 想请问一下老师这题最后一部算stanrviation的时候为什么是0.5次方?不是0.2次方？谢谢~

2020-03-02 05:07 1 · 回答