问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
A选项的内在原因是啥。为什么往往高于实际Volatility呢
NO.PZ2019070101000005问题如下Whiof the following statements is least correabout implievolatility methoA.Implievolatility is lower threalizevolitility on average.B.Mol-pennt is one of the most important shortcomings of implievolatility methoC.Implievolatility creaimmeately to market contions.The aantage of implievolatility methois thit is a forwarlooking anpretive measure.A is correct.考点Implievolatility Metho析 这道题是选出说法错误的。 implievolatility metho通过采用定价模型,根据市场价格计算volatility 来预测future volatility的一种方法。因为采用市场价格,所以它可以快速反应市场状况,C正确,但是最主要的缺点就是模型依赖,如果模型错误,算出的结果也是错误的。B正确。因为市场价格往往可以反映对未来的预期,所以这个方法是一个forwarlooking的方法,正确。实证经验表明,implievolatility往往是高于实际的volatility,所以A不正确。老师,为什么implievolatility往往是高于实际的volatility?
NO.PZ2019070101000005 请问B和对应基础讲义页数