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339263031 · 2019年07月09日

为什么上面那个算边际违约概率的公式算下面这个题答案不一样？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
如题
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月10日

同学你好，因为hazard rate这里描述的都是连续情况下的违约情况，对cumulative PD求导，得到的marginal PD，刻画的是t时刻瞬时的违约率。而PD(t,t+1)表征的是一年内的违约率。因此这里的PD(t,t+1)得用cumulative PD(t+1)- cumulative PD(t)。

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