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saimeiei · 2019年07月09日

S9课后题

  1. FRM I
  2. Quantitative

老师你好，请问一下，

1、在估计的这章里，所有的return都是连续复利的概念，对吗

2、EWMA的公式里，第二项实际波动是收益率的波动，还是实际收益率呢？这道题是收益率直接代入的，我理解是当日实际收益率波动呢？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月09日

同学你好。1、是的，这一章里returns一般都是用连续复利的概念

2、EWMA的公式中，第二项应该是实际收益率呀

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