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kayi · 2019年07月08日

fix income 

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
market risk measurement and management的page79的exmaple的portfolio duration（Mod）2.58怎么算的？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月09日

同学你好，mod=mac除以（1+YTM），这题近似估算一下，YTM按6%的话，2.73/1.06约等于2.5755。

kayi · 2019年07月09日

但是2.73是由5year和1year的平均算出来的，mac可以直接用5年的6%来除？

品职答疑小助手雍 · 2019年07月09日

不能，所以说近似估一下，如果一定要严格算的话那就求两个债的现金流合并的YTM了，大致应该也是5%左右吧，除出来会比2.5755大一点。

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