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dolphinm · 2019年07月08日

问一道题:NO.PZ2016070201000008 [ 2019.11 FRM II ]

问题如下图:这章中有这个知识点吗

选项:

A.

B.

C.

D. 

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月08日

同学你好,这题主要考察的是age-weighted算historical simulation的每个数字权重的内容。

age-weighted的模型不是假设数据越老权重就越衰减么~B选项的意思是如果那个衰减系数λ无限趋近于1,那数据的权重会衰减的很慢,(如果等于1就不衰减了)。

mango · 2019年10月24日

Decay factor是不是就是前后两个weight的关系 例如 lamba?

品职答疑小助手雍 · 2019年10月24日

对的