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二三六七七九九 · 2019年07月07日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
b为什么错了？
a为什么是累计概率不是marginal吗？
品职答疑小助手雍 · 2019年07月08日
同学你好，看下面笔记的联合分布那块，ρ只有一个，而不需要用matrix的方式对应出多个ρ，所以B错了。
A选项两个分布通过ρ联合做出一个copula，通过累计概率函数和ρ一点一点的画和用marginal概率效果一样。
copula这部分记一下大致方法就好了，不会特别细的考察。
老师好，这道题的B之所以错，是因为题干给了只有两个asset情况，所以correlation不需要matrix吗？ 如果是有大于2个asset的话，correlation是不是就需要matrix了，就和47题中老师的解答说的一样，correlation matrix的说法是没有错误的。
能麻烦帮忙一下C吗。不太理解这句话的意思。为什么会有asset i， 不应该只有两个asset吗？
看不太懂能否一下每个？
