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二三六七七九九 · 2019年07月07日

问一道题：NO.PZ2016070201000080 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

其他答案的例题引用不是很明白。。为什么用ois折现就变成swap了。。。

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月08日

同学你好，例题的引述主要是为了阐明用ois折现和用libor两种算法计算forward libor rate的过程和结果差异。

用libor折现的原理是固定端等于浮动端，用ois折现的原理是两端的现金流差异现值为0.

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相关问题

老师，能把三个说法都翻译一下吗？谢谢～

2019-08-08 23:28 1 · 回答

stament i为什么是由libor推出ois？Ois不能推出libor？statement iii 怎么理解？    

2019-03-01 16:52 1 · 回答

     可以麻烦老师把讲义199和200页的例题po出来吗，学的是强化班。想看下这两个例题，谢谢

2018-09-27 07:51 1 · 回答

看不懂为什么错的是错的和 对的是对的

2018-07-22 12:48 1 · 回答