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339263031 · 2019年07月07日

第二句话是不起错了,波动增大,风险增大,次级债的价值应该下降吧?

如题
2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月09日

它意思是,金融危机时,subordinate debt更像是equity,而equity可以看成是公司value的看涨期权。所以当波动率上升时,期权是更贵更值钱的,所以subordinate debt的价值也上升

orange品职答疑助手 · 2019年07月08日

同学你好,以下是notes的截图,这里没有毛病。在金融危机的时候,subordinate debt更像是equity,当波动率上升的时候,它的价值是上升的


339263031 · 2019年07月08日

原因是什么?

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