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candally · 2019年07月06日

问一道题：NO.PZ2016070201000021 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

老师，请问下这题什么意思，为啥不选D？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年07月06日

同学你好，delta normal的方法可以在有期权的组合delta比较稳定时用，gamma很大（也就是delta不稳定时）不能用，D选项把所有情况一棍子打死了，所以不选D

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