开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

saimeiei · 2019年07月05日

蒙特卡洛模拟课后题

  1. FRM I
  2. Quantitative

老师你好，我的理解是：z的变化可能是负的，所以未来的价格未必是涨的，但是答案的表述不太理解

添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月06日

同学你好，你理解的没错。这题的解析不用看了。

z~N(0, dt)，即dz服从以0位均值，dt为方差的正态分布。所以当dz取负数、b取正数时，bSdz就取负数，所以dS就可能小于0，所以A选项错误

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 256

    浏览
相关问题