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saimeiei · 2019年07月05日

蒙特卡洛模拟课后题

  1. FRM I
  2. Quantitative

老师你好，我的理解是：z的变化可能是负的，所以未来的价格未必是涨的，但是答案的表述不太理解

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年07月06日

同学你好，你理解的没错。这题的解析不用看了。

z~N(0, dt)，即dz服从以0位均值，dt为方差的正态分布。所以当dz取负数、b取正数时，bSdz就取负数，所以dS就可能小于0，所以A选项错误

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