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ciaoyy · 2019年07月04日

risk budgeting例题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

这道题里面·组合VaR3.948，是不是直接默认A、B资产间的ρ=0？但是题目里面并没有说明这一点啊



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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年07月04日

同学你好，是默认的两个基金经理的relative risk的相关性是0，这也算是符合常理，make sense。

考试的时候，一般是会说一下的~ 如果没说还让我们求的话，就默认它是0了

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