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ciaoyy · 2019年07月03日

investment risk里的α coverage

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

请问下图中的αA到底怎么算出来的？视频里头跳步了，没讲



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orange品职答疑助手 · 2019年07月03日

同学你好，这里是先算出benchmark的组合收益率，（即同学你截的图中，中间的那部分，由ABEF这四个资产组成的benchmark的收益率），算出来是9.5%，然后拿portfolio中的A资产的收益率、B资产的收益率分别减去9.5%，得到A和B的α。

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