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李晨昱 · 2019年07月02日

问一道题:NO.PZ2019052001000043 [ 2019.11 FRM II ]

问题如下图:

1.confidence level 下降,EC下降,EC=required risk capital,所以请问1为何错误

2.基础班讲义中只是说时间过长后,数据不太可靠,但是并没有说要选择short term数据,请问2为何正确

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月02日

同学你好,1.公司的这类损失非常少,只有那么几例的情况下,用历史法求99%的var和95%有可能取的都是损失最大的那次的数值,这时候减小confidence level是没有对var造成影响的,所以1错。

2.讲义里确实没说,选项里也没有说,解析里给的1年是notes的解析里的一个参考数值,概念上只要记住raroc不适用于衡量长期就可以了。

李晨昱 · 2019年07月03日

"概念上只要记住raroc不适用于衡量长期就可以了",讲义上好像也没有说不适用长期。我感觉应该是选取一个optimal 期限,所以我对观点2还是持有保留意见。

品职答疑小助手雍 · 2019年07月03日

参考数值为1年

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NO.PZ2019052001000043 问题如下 Regarng the calculation of economic capital, whiof the following statements is corre?I. If the company halmost no operational, cret ansettlement risks, then choosing a lower confinlevel will rethe amount of risk capitrequireII. It is aisable to choose a shorter time horizon for RAROC calculations because the risk anreturn ta are more reliable with a short time perio A.I only. B.II only. C.Both I anII. Neither I nor II. B is correct.考点economic capital解析如果公司几乎没有operational, cret, settlement risk的话,选择较低的置信水平不会降低所需的风险资本金额。 只有在公司存在大量此类风险的情况下,减少置信水平才会更加显著,因为大额损失很少。 在选择RAROC计算的时间范围时,超过一年的风险和回报数据就不是很可靠了。 如题,答案的没有看懂。谢谢老师

2023-10-26 15:02 1 · 回答

NO.PZ2019052001000043 为什么不适合于长期呢,这个结论是记住了,但是想知道它的道理

2021-05-01 10:42 1 · 回答

NO.PZ2019052001000043 II only. Both I anII. Neither I nor II. B is correct. 考点economic capit解析如果公司几乎没有operational, cret, settlement risk的话,选择较低的置信水平不会降低所需的风险资本金额。 只有在公司存在大量此类风险的情况下,减少置信水平才会更加显著,因为大额损失很少。 在选择RAROC计算的时间范围时,超过一年的风险和回报数据就不是很可靠了。虽然这家公司没有cret,operationrisk,但还是会有市场风险和其他风险。所以降低confinlevel对VaR还是有影响的吧。这么看来,I应该是对的啊

2021-04-04 11:59 1 · 回答

economic capital里面不是还涉及market risk,其他条件不变情况下,置信区间小肯定够会降低VAR啊,为啥1错了呢?

2020-08-01 12:58 1 · 回答

economic capital里面不是还涉及market risk,其他条件不变情况下,置信区间小肯定够会降低VAR啊,为啥1错了呢?

2020-08-01 12:51 1 · 回答