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jaydengu · 2019年07月02日

Market risk-Aged weighted


老师,1,请问A选项如何理解,,2,C选项是不是分子和分母把i改成n,这个n不就是天数的意思吗,和i有什么区别,i也是代表第几天的意思呀?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月02日

同学你好。1、age-weighting HS 中的λ衰减因子是我们估计出来的,但age-weighting HS模型它是从EWMA和HS模型衍生出来的,是这两个模型的结合体,而并不是A选项所说的GARCH

2、i是代表第几天前,而n是代表总天数。同学如果你理解了公式的推导,就会明白,分母一定要是n,而分子是第i天前的i。因为分母的n是在求w(1)时求出的,它用到了等比数列求和公式。求出w(1)后,再乘λ^(i-1),就可得到i-1天前的了。如果同学还是有点疑问,建议重新听下这部分内容,理解了就不会选错了

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