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凤鸣朝阳兮 · 2019年07月01日

问一道题：NO.PZ2015121801000040 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

为什么？用的是CML公式参考么？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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2 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年08月01日

如果各资产的方差相等这个公式会更加精确，其实如果各资产的方差不等这个公式也可以近似使用的。

公式中的σ是average variance of return across all stocks

Wendy_品职助教 · 2019年07月01日

不是的。可以看一下基础班讲义第11页，这道题是考察这个公式

简ying · 2019年07月26日

老师上课讲的时候，说了句各资产的方差也假设相等是不？

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相关问题

NO.PZ2015121801000040 如题。。。。。。。。。。。。。。

2021-12-11 14:24 2 · 回答

Stanrviation of the asset. Covariances of the asset with the other assets in the portfolio. A  is correct. The asset’s returns are not useto calculate the portfolio’s varian[only the assets’weights, stanrviations (or variances), ancovariances (or correlations) are use.老师 其实求asset的方差的时候，也需要return的值吧，其实归根到底，return还是会影响单个资产的方差，最终能影响到组合的方差的吧

2020-12-17 10:28 1 · 回答

老师 这个知识点在哪里？

2020-10-12 20:38 1 · 回答

题目翻译成对应的公式怎么写？看不懂题目。这题难点也不在数学。

2019-10-26 11:45 1 · 回答