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Miracle_ · 2019年06月30日

问一道题：NO.PZ2016070702000006

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：




σp^2+σb^2-2*ρ*σp*σb=(σp-σb)^2=∑(Rp-Rb)^2？

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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月04日

(x-y)^2的展开式中，没有rho啊

orange品职答疑助手 · 2019年07月01日

同学你好，TEV是 sigma(α) =  sigma(Rp - Rb) = σp^2+σb^2-2*ρ*σp*σb ， 但不等于你后面的两个式子呀。(σp-σb)^2 = σp^2+σb^2-2*σp*σb，相关系数ρ在(σp-σb)^2中不用算。

candally · 2019年09月03日

为什么相关系数ρ在(σp-σb)^2中不用算呢，谢谢。

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