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Miracle_ · 2019年06月29日

问一道题：NO.PZ2016070702000006

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


(σp-σb)^2=∑(Rp-Rb)^2？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年06月29日

同学你好，计算里考虑了correlation的，不是单纯的展开（sigama p-sigama b）的平方

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