开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Miracle_ · 2019年06月29日

问一道题：NO.PZ2016070702000006

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


(σp-σb)^2=∑(Rp-Rb)^2？

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年06月29日

同学你好，计算里考虑了correlation的，不是单纯的展开（sigama p-sigama b）的平方

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 345

    浏览
相关问题

     tracking error, 在这里为什么不是组合的波动-benchmark的波动？

2019-09-29 13:10 4 · 回答

     这里算方差不需要带权重吗？

2019-08-31 12:31 2 · 回答

     σp^2+σb^2-2*ρ*σp*σb=(σp-σb)^2=∑(Rp-Rb)^2？

2019-06-30 18:40 2 · 回答

我在计算tracking error的时候用的是 correlation*benchmark的标准差除以portfolio的标准差。请问是可以接受的通用方法吗？因为计算结果也是    

2018-09-06 14:57 1 · 回答