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ciaoyy · 2019年06月29日

问一道题：NO.PZ2019052001000129

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


为什么β用的是1.5不是1.3？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年06月30日

同学你好，因为raroc衡量的是风险调整后的股东收益率，对股东而言应该是equity的β，所以用1.5

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NO.PZ2019052001000129 β of the firm 怎么理解？谢谢

2021-09-17 19:02 1 · 回答