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ciaoyy · 2019年06月29日

问一道题：NO.PZ2019052001000130

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


不理解求normal VaR时为什么是zσ-μ？  可不可以按照μ-zσ，如果该结果<0，求直接取负号得出VaR

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年06月29日

同学你好，结果是一样的，原理上是应该严谨一些拿miu —z*sigama计算之后加绝对值来算

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