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天王老子 · 2019年06月28日

问一道题：NO.PZ2019043001000054

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


此题问题中的expected return，到底是R,还是E（R）？？？？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年06月29日

同学你好，这里的Ri，问的是用2因素模型预测出的股票收益率，对应的是解析里的Ri。但题目里问的expected return只是一个叫法，因为它是用二因素模型算出来的，也是预期的，所以这两种问法都会有。

但题目里问的，不是题干里等于12%的expected return，因为它是分析师最开始的预期收益率，之后还要二因素模型去调整的。

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2019-10-17 21:03 1 · 回答

求GNP的surprise 为什么不用7%-6%=1%

2019-06-25 13:51 1 · 回答