开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

二三六七七九九 · 2019年06月28日

frm2 

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
投资风险section1第四个视频，图里的αa=-4.5和αb=0.5是怎么算出来的？？
添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年06月28日

同学你好，这里是先算出benchmark的组合收益率，（即由ABEF这四个资产组成的组合的收益率），算出来是9.5%，然后拿portfolio中的A资产的收益率、B资产的收益率分别减去9.5%，得到A和B的α。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 340

    浏览
相关问题