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李晨昱 · 2019年06月27日
orange品职答疑助手 · 2019年06月28日
它这里主要就是根据历史数据进行实证的，得到的结果。所以这是一张实证的图，它画出了这个组合（它是在PD=3%、违约相关性=0.3时构建的）的盈亏图像。保持违约相关性=0.3不变，变动PD，根据历史数据实证表明，整个组合无论PD是怎么变，它都是可以赚钱的。
二级的很多知识都更偏实际操作，原版书这里也是只描述了一下它具有凸度，PD两边变动它都可以赚钱，如果想要完全搞清楚这一块，那就得去看相应的论文paper了，考纲是不要求的。
