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李晨昱 · 2019年06月27日

若spread服从lognormal呢?

若spread服从lognormal,请问spread表达式如何写?
2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年06月27日

哦哦,我明白同学你的问题了。你说的没错是这样的,因为流动性风险我们研究的是最差情况,所以我们要求的应该是最大的LC,所以就不用加绝对值,应该写成0.5*V*( e^(u+za )-1 )。

orange品职答疑助手 · 2019年06月27日

同学你好,FRM考纲里没有要求spread是服从对数正态分布的随机变量时的表达式。而且当spread是常数时,它才可以通过ask bid来求出一个固定的值。如果它是随机变量的,那它就可以一直在变,而不是固定的值,所以我们才会去研究它的VaR啊。

李晨昱 · 2019年06月27日

spread可以随机的呀 上面是假设spread服从正态分布。我是在思考若是服从lognormal 我的e^(u+za )-1是不是就是正的,就不需要加绝对值来调整,也不需要写成1-e^(u+za )

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