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jinxiaodong · 2019年06月26日
orange品职答疑助手 · 2019年06月27日
同学你好，在均值回归的特点下，一个变量每次的改变量应该是 dr=k(θ-r)dt，其中k为均值回归的速率，θ为长期水平的均值，r为当前的值。k需要大于0，并且 θ-r 这个顺序不能弄反，否则就不符合均值回归的定义了。（r小于θ时，改变量一定要大于0，才能使现在的均值，往更大的长期均值回归。反之同理）。所以本题中就有了a（μ-St-1）的式子，这个就是改变量。（a是通过线性回归得出的速率，要取绝对值使它变成正数）
