问一道题：NO.PZ2016070201000042 [ FRM II ]

问题如下图：

选项：

解释：

经济危机时，tranche间的相关性上升，tranche内的相关性不是应该下降 d不应该是对的嘛？

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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年06月24日

嗯嗯这道题是有点综合性，没学过CR答不出来很正常~ 不过也快啦，CR很快就会学到了

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orange品职答疑助手 · 2019年06月23日

同学你好，2008经济危机期间，senior tranche内bond的违约相关性是上升的，因此D选项错误

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二三六七七九九 · 2019年06月23日

这是哪里的课件？我的咋没看到这页。。

orange品职答疑助手 · 2019年06月24日

同学你好，这不是市场风险，这是信用风险的框架图，信用风险基础班讲义应该也有这个~

二三六七七九九 · 2019年06月24日

可是这题是MR里的啊。。😂那要等CR视频出来了么。。。

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这部分是讲义 99页的结论，想问一下，correlation 下降是指从+1到-1方向的下降，还是说correlation的绝对值大小下降了呢？为什么危机时，equity和mezzanine的相关性降低，而senior部分的相关性在提高？

2020-08-06 22:52 1 · 回答

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2020-01-22 17:23 1 · 回答

C错在哪呢

2019-11-07 19:56 1 · 回答

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