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ciaoyy · 2019年06月23日

问一道题：NO.PZ2016070201000090

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


C选项是什么意思？

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2 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年06月25日

同学你好，可以这样理解，top down就是从上至下、从宏观到微观的考虑，bottum up是反过来。大多数情况下ratio都是小于1，但有些实证也反映出，buttom up的ratio会大于1

orange品职答疑助手 · 2019年06月23日

同学你好，buttom-up方法是先从每一个风险因子出发，并考虑风险因子间的相关性，最终算出整个组合的VaR。因为考虑了风险因子之间的相关性，所以它考虑到了risk diversification。但是，如果ratio>1大的话，说明整体风险是大于单独风险之和的，这就说明其实并不存在风险的多样化。

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相关问题

不管是bottom-up还是up-bottom都考虑了相关性，因此风险的加总数都应该比单独考虑要小一些？

2019-11-04 15:41 1 · 回答

     top-wn和bottom-up都考虑了相关性吗？前者小于1，后者有可能大于1这样ji记可以吗？

2019-09-15 21:00 1 · 回答

     1、ratio of integraterisks是什么意思？怎么理解？2、不太明白以前该题提问解答中top-wn 的ratio of integraterisks 1的原因3、ratio of integraterisks 1怎么就表示了“多样化是存在的”？感谢！

2019-01-21 00:31 1 · 回答

     TOP-WN的方法不是不考虑风险的相关性吗？所以A应该是不对的吧？

2019-01-13 07:43 1 · 回答