问一道题：NO.PZ2018062006000126 [ CFA I ]

通过联立方程式两式相加来计算CONVEXITY可以吗？

1. -0.05/88.692=-MD*0.001+0.5*convexity*(0.001)²

2. 0.07/88.692=-MD*0.001+0.5*convexity*(0.001)²

问题如下图：

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吴昊_品职助教 · 2019年06月20日

你的列式有一点问题，一个是利率上升，一个是利率下降。所以△y一个要代入0.001，一个要代入-0.001。然后两式相加算convexity是可以的。

但是联立方程式很麻烦啊。可以直接代入公式计算，这样比较简单。

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