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ciaoyy · 2019年06月19日

问一道题：NO.PZ2016070201000089

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


我知道考的知识点，但是不理解什么是capital multiplier，3、4这两个数字分别是怎么来的？capital multiplier可以理解为惩罚系数吗？因为model不正确，所以导致该乘数不断增大

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年06月19日

同学你好，这部分知识具体会在之后的巴塞尔协议这门课里讲到~ 它是属于巴塞尔协议二里市场风险的IMA方法。IMA方法的大致思路是，先算出市场风险的VaR，然后根据去要求相应的资本金capital。而VaR是如何确定的呢，它等于max(昨天的VaR, 历史VaR*capital multiplier)。所以这里的capital multiplier可以理解为惩罚系数。


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