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jaydengu · 2019年06月14日
做一道题目是，这个说法答案说是正确的，能解释下吗？我可以dong懂前半句截距是无意义的，后半句怎么理解，谢谢！
the intercept in fundamental factor model does not represent the expected return for the stock， but it would make the unsystematic risk of the asset equal to 0。
Wendy_品职助教 · 2019年06月14日
当a和残差大小相等，方向相反的时候， unsystematic risk of the asset equal to 0。模型中只剩下系统风险因子
