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xuetianwawa · 2019年06月14日

数量

heteroskedasticity、serial correlation、multicollinearity都不会影响coefficient estimate的consistency,因为取决于样本数量,但是omitted variable is correlated with variables already included in the model, 为什么会导致coefficient estimate的inconsistent?

另外multicollinearity为什么会导致error term的标准差升高?

谢谢

1 个答案

源_品职助教 · 2019年06月14日

因为 omitted variable 表明方程建模就建错了,方程建错了那系数就错了。因为多重共线性下,系数的T检验值是缩小的,那么作为分母的标准误就应该升高。

不客气

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