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荷间心素 · 2019年06月14日

rm经典题4.4有个条件是否没用到？

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management
油价下跌将导致美元销售额下降这个条件似乎没用到？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月14日

用到了。

这道题目的传导机制：当油价上升时，美元的利润会上升，但本币升值，换回本币的利润下降了。反之亦然，当油价下降时，美元的利润会下降，但此时本币贬值，换回本币的利润上升了。在这道题目中，market risk和currency risk两者之间存在一个天然的对冲效果。两者均不用hedge。

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