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valex_1986 · 2019年06月13日

PVBP vs BPV

  1. CFA III
  2. Fixed Income
老师能解释一下两者的含义区别和计算公式吗？
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1 个答案
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发亮_品职助教 · 2019年06月13日

没有区别、完全是一样的概念。

PVPB：Price value of a basis point，即利率变动一个1bp时，债券价格的变动金额（Price value）；

BPV：Basis point value，即利率变动1个Bp时，债券价格的变动金额（Price value）

PVBP = BPV = Market value × Modified（Effective）duration × 0.0001

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