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Yinxi · 2019年06月13日
如果Xt-Xt-1=E是有unit root，
但是一阶差分后Yt=Xt-Xt-1=e 老师说这里就是stationary的
为什么？
源_品职助教 · 2019年06月13日
你问题的表述好像有点问题，应该不是“ Xt-Xt-1=E ”有单位根，而是XT这个时间序列本身有单位根
一阶差分的形式是 Yt=Xt-Xt-1
因为xt =xt-1+εt，所以Yt=Xt-Xt-1 =εt
而残差项本身是符合均值固定，方差固定，协方差固定的，所以是平稳的。
