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xuetianwawa · 2019年06月13日

衍生

1、强化串讲讲义(框架图)14页左下角那个公式, 为什么说HPR是sigma?

2、short calendar spread: short long term call option, long short term call option. 是看长期跌?

我理解long calendar spread,不理解short calendar spread,麻烦解释一下,谢谢


1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月13日

同学你好,你说的这个HPR是什么?

2.short calendar 和long calendar 是方向相反的头寸,short long term call option, long short term call option是短期看涨,所以long短期 call 赚钱;长期不看涨所以short 长期call 赚期权费

 

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