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iloveueat · 2019年06月13日

跟踪误差tracking error是否就是active return(事前事后),也是relative VAR(事前跟踪误差)

谢谢!

iloveueat · 2019年06月13日

经常出现跟踪误差,不知道啥意思

2 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年06月13日

Ex ante tracking error (relative VaR):measures the VaR of the difference between the return on a portfolio and the return on its managers benchmark portfolio。

Ex ante tracking error 是VAR。

只说tracking error就是标准差的意思,它们不是一个意思。

iloveueat · 2019年06月13日

那tracking error是否就是active return(事前事后)

iloveueat · 2019年06月13日

另外跟踪误差tracking error是否就是active risk (事前事后)

Wendy_品职助教 · 2019年06月14日

tracking error是 active return 的标准差,可以事前也可以事后。

教材中还提到了  Ex ante tracking error (relative VaR):measures the VaR of the difference between the return on a portfolio and the return on its managers benchmark portfolio。其实这个应该叫relative VaR 才比较合理,这个和我上面说的tracking error不是一个意思。

CFA协会教材不同的reading有时候参考的论文不同,个别时候概念弄得稍微有点乱。

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