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jaydengu · 2019年06月13日

portfolio -VAR

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老师，您解答下品质Mock PM 的case吗，这道题我理解不了为什么对VAR的表述错了？

（这道题VAR又有时间、confidence level 及 loss）条件好像都具备，为什么还错了，谢谢！

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月13日

We limit fund losses to 2% of assets with a 99% level of confidence, with additional measures to limit total losses to 3% over a rolling 30-day period."

VaR是最小损失的意思。但不能说limit fund losses to，这是不正确的。 实际上，投资组合中可能出现的最大损失是投资组合的全部价值。

 

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