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dzhao034 · 2019年06月13日

currency overlay

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

下边这个为什么非要是low correlation呢？ 谢谢

Regarding the currency overlay program, it will add value to the portfolio only if the currency alpha has a low correlation with other asset classes in the portfolio

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月13日

Currency overlay是把外汇管理外包出去，将外汇当做一种单独的资产类型来管理，从单独管理的资产中获取alpha。根据组合管理的理论，资产之间相关性越低，分散化效果越好。因此，Currency overlay与原组合相关度低才好。

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