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米朵高宇 · 2019年06月13日

模考

2019模考第一套,上午,39.40这两道题利率上升,一个用long put option来hedge,一个用payer swaption来hedge,为什么?
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月13日

同学你好,主要是因为39题对冲的对象是 Eurodollar futures ;对于 Eurodollar futures ,他的报价为100-R,R为当天的3个月libor。例如报价为95.00说明当天3个月期LIBOR 利率为5.00%。也就是说利率上升的话,Eurodollar futures的价格会下降。所以用put option 来对冲。

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