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米朵高宇 · 2019年06月13日
包包_品职助教 · 2019年06月13日
同学你好,主要是因为39题对冲的对象是 Eurodollar futures ;对于 Eurodollar futures ,他的报价为100-R,R为当天的3个月libor。例如报价为95.00说明当天3个月期LIBOR 利率为5.00%。也就是说利率上升的话,Eurodollar futures的价格会下降。所以用put option 来对冲。