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306532980 · 2019年06月12日

Trading

经典题2.1,算delay cost,delay cost=前一天收盘价-decision price,本题第一天就成交了,按照课件上的例题算法,应该没有delay cost=(12.24-12.24)/12.24*15000=0。课件例题(implementation shortfall with two buy price,這裡只能放一個圖片,麻烦老师移步去看一下吧),谢谢老师。
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月13日

2.1题让我们求的是realized gain/loss,对于realized P/L的定义,就是前一天的收盘价执行价格之间的价格变动。

12.45是decision price因此monday的收盘价和这道题没有关系了。12.51成交价前面没有前一天的收盘价了,所以就直接减的是decision price。如果有前一天收盘价,就减去前一天的收盘价。如果没有,就减去decision price。

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